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9月19日沪深三只ETF期权上市以来,平稳运行,成交活跃。Wind数据显示,新品种两日成交合计达115.67万张。现货标的方面,中证500ETF(imToken钱包app)以两日合计达18.03亿元的成交额领跑三个标的。

信达金工发布研报称,新品种ETF期权模拟策略收益波动比占优:500ETF期权策略模拟回测结果显示,备兑开仓策略、保护性看跌策略、领口策略均能降低标的ETF的回撤与波动,提高收益波动比。经过优化的备兑开仓与保护性看跌策略在分别提供收益增强与下跌保护的同时可以跑赢标的ETF,领口策略大幅降低了最大回撤与波动。


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