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来源:华尔街见闻

近期,注意力被FTX“戏剧性崩盘”抓走的投资者们,可能忽视了暗流涌动的股市——在超预期下行的美国10月通胀引爆美股后,对冲基金以2021年来最快的速度迅速回补空头仓位。

截至周二的四个交易日内,一篮子被对冲基金大量做空的股票上涨了18%,迫使这些对冲基金不得不大举回补空头头寸。摩根大通主经纪商业务部门汇编数据显示,这段时间对冲基金空头回补总额达到了2021年1月美股散户“轧空风暴”以来最高水平。

摩根士丹利主要经纪商编制的数据还显示,当标普500指数上周四飙升超过5%时,对冲基金纷纷平仓空头头寸,净杠杆率创下2020年3月以来的最大涨幅。该机构认为,由于现在风险敞口仍然很低,空头平仓的空间还较为充足,此举将鼓励其他基金经理追逐市场上涨。(imToken钱包app)

Citadel 证券高级股票衍生品销售 Layla Royer 表示:“这些事情肯定会发生在经济和货币政策的关键时刻,也就是我们现在所处的阶段——美联储从加息转向降速加息。”

高盛集团也发现,基金客户急于削减空头头寸,在ETF等宏观产品方面尤为如此。根据该公司主要经纪部门的数据,截至上周四的一周,ETF的空头头寸减少了8.5%,空头回补规模创下2021年3月以来的最大水平。该集团董事总经理 Scott Rubner 表示,这些数据凸显了防御性基金经理面临的一个主要风险:即威胁其年度业绩的年底反弹。

在周五的一份报告中,Rubner写道:“市场上的客户不会有FOMO(imToken钱包app)的担忧,但如果股市在年底前继续反弹,基金经理就会有FOMU(imToken钱包app)的情绪。由于缺乏相应的风险敞口,痛苦交易将增加。”

期权市场“大繁荣”

随着股票市场上行与波动率的提升,美股期权市场也出现了“大繁荣”。不想错失行情的投资者纷纷冲向了美股期权市场,给美股期权市场带来了创纪录的交易量。

彭博汇编数据显示,11月每天约有4600万份期权合约易手,月交易量有望创下该数据有记录以来新高。与此同时,看跌期权与看涨期权的相对成本也跌至十多年来的最低水平。

这给所谓的通胀交易逻辑带来了不小麻烦,强势的美元失去了光彩,而“失意已久”的科技股短暂重回市场场“领头羊”。数据显示,自CPI数据公布前一天以来,该板块上涨了9%以上,跑赢了标准普尔500指数中的其他所有主要板块。

专门研究波动率策略的投资公司 Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 的创始人 Dennis Davitt 表示:

“市场尖叫起来,而你有失去工作的风险,因为你的表现将低于所有人。因此,补救办法就是卖出部分股票,然后购买看涨期权作为股票替代品。”

值得一提的是,在这场期权交易狂热中,24小时内到期的短期衍生品交易最为火爆。据高盛集团统计,过去一个月此类合约占标准普尔500指数期权交易量的占比达到了惊人的44%。 

下一个问题,市场是否已经消化了太多好消息?

目前,美国10月CPI催生出的烟火似乎正在熄灭,标准普尔500指数收盘连续六个交易日涨幅低于1%,为1月以来持续时间最长的“平静期”。而在市场狂热情绪消退后,不少投资者也对表达了对后市的担忧。

例如,FBB Capital Partners 的研究主管 Mike Bailey 就认为,这场平静可能不会持续太久,理由是风险资产反弹有助于缓解目前紧张的金融市场状况,从而给了美联储主席鲍威尔“更鹰”的空间。Bailey表示:

“未来几周我们可能会有一些买家的懊悔,因市场担心可能出现的火爆就业数据,以及鲍威尔和美联储的任何鹰派言论。在经历了自10月中旬以来的良好涨势后,投资者喘了口气。不过,下一个问题是,我们是否已经消化了太多好消息?”


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